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アクチュアリー就活の全貌|数理を駆使したプロフェッショナルへの道

はじめに

損害が発生した際、その損害に対する保険料の支払額を、誰が決めているかご存知ですか?
その答えは『アクチュアリー』と呼ばれる人々。数理学を駆使し、高度な計算によって、損害に対する適性金額を算出する専門家です。

資格としても弁護士・公認会計士と並ぶどころか、それ以上の難易度とも言われている『アクチュアリー』。数理学のプロフェッショナルと言われる彼らの仕事とは、いったいどんなものなのでしょうか。現役の若手アクチュアリーに、ご寄稿いただきました。

アクチュアリー就活の全貌

確率・統計などの数理学を用い、不確実性に挑むプロフェショナル

公益社団法人日本アクチュアリー会の公式サイトでは、「アクチュアリーとは保険や年金、金融などの多彩なフィールドで活躍する“数理業務のプロフェッショナル”」と紹介されています。

アクチュアリーの起源
そんな「アクチュアリー」という職業の起源は、イギリスだと言われています。

その昔、ロンドンの牧師たちが「仲間が死亡するたび皆がお金を出し合う仕組み」を考えたのですが、年老いた者が死んで人数が減っていくにつれ、残された若者の負担が増加したため、この仕組みはすぐに破綻してしまいます。

その後、1762年に不特定多数の人を対象とした「生命保険」という事業が、同じくイギリスで誕生。このシステムが「加入者間で公平になるよう、いろいろな条件に応じて掛金が変わる」というものだったことから、確率論・統計学などを用いて毎月の支払額や掛金率を計算する必要が生まれ、それを担う専門家として、『アクチュアリー』という職業が誕生したのです。

多岐にわたるアクチュアリーの業務
現在はITの進歩により、掛金も容易に計算できるようになりました。しかし、アクチュアリーの仕事は進化を続けており、その活躍領域は生命保険に留まることなくますます広がっています。

ここで、アクチュアリーの業務内容の例として、がん保険の販売に関わる仕事を挙げてみましょう。

■がん保険に関するアクチュアリーの業務例

・がん発生率のデータ分析
・複雑な保険契約やさまざまなコストを数式に書き直したうえでの保険料計算
・保険金の支払いに備えた妥当な準備金額の計算
・販売した保険がどのように収益をあげているかの分析
・その保険により経営リスクがどのように変化しているかの計算・管理 etc.

この例をご覧いただくだけでも、アクチュアリーのカバー範囲がいかに多岐にわたるか、お分かりいただけるのではないでしょうか。

アクチュアリーとして働く方の多くは、保険会社(生命保険・損害保険)や信託銀行の年金部門に所属し、活躍しています。まずはそれぞれのおおまかな仕事内容と特徴について、説明します。

・生命保険会社
生命保険とは、「被保険者の死亡あるいは生存に関して、保険会社が一定の金銭の支払いを行うことを約束し、保険契約者がこれに対して保険料を支払う」という契約のことです。生命保険は長期契約が主になるので、金利や死亡率の変化など考慮するべき点も多く、そのため結論を導き出す際は、膨大な統計データと統計学が使われます。

また、生命保険の契約を数学的に書きあらわしたものを「生命保険数理」と呼びます。
アクチュアリーはこの「生命保険数理」を使用し、新たな保険商品を開発する際の価格評価や保険契約者に支払う保険金を準備する積立金額の評価を行います。さらには、会社全体のリスク管理や、ALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント)と呼ばれる、資産と負債の両面を管理することで企業の健全性を維持する業務にも関わります。

ちなみに商品の種類として、近年では生存や死亡に関するものだけでなく、傷害疾病を扱う商品も出てきています。(被保険者が入院したら日額5,000円を支払うがん保険などが、これにあたります)

・損害保険会社
損害保険とは、自動車保険に代表されるように、被保険者の損失を補填する形で補償が行われる保険契約です。(補償内容は必ずしも金銭の形とは限りません)

1年更新型の短期保険が多いため、事故率や金利の変化について考える必要はあまりありませんが、リスクが多様なため(自動車保険であれば、車種・年齢・走行距離など)、全く同じリスク条件を持つ契約は存在せず、結果として何らかの確率的なモデルを組み立てて、保険料を計算する必要があります。

損害保険には地震保険のように、前提となるデータ量自体が十分でないものも多いため、工学的知見を用いたモデル作成も行われており、三井住友海上などは、アクチュアリーとは別に専門枠を設けているほどです。

また、損害保険会社はリスク管理業務にも非常に注力しています。アクチュアリーがリスク管理部署に所属している割合は、生命保険会社よりも多いのではないでしょうか。
リスク管理は経営と密接に関わっているため、アクチュアリーがM&A戦略を実行する際のリスクを定量的に評価するなどの業務も行っています。

・信託銀行
信託銀行とは信託業務を行うことのできる銀行全般を指した呼び方です。
信託業務とは、外部から財産を自分名義として預かり、運用する業務のこと。アクチュアリーは、特に年金分野において、顧客企業から信託された資金を各種年金制度へ活用する業務にあたる場合が多く、主に年金の掛金設定や年金制度のコンサルティングなどを行っています。

これらの業務ではアクチュアリー自身がお客様のもとへ出向くこともあるため、数理的な能力に加え、高いコミュニケーション能力が求められます。

・その他
海外のアクチュアリーのなかには、個人事業主としてコンサルティング業務を行っている方もいるそうです。業務における自由度の高さから「Career Cast」が発表した“The Best Jobs of 2015”で1位に選ばれるなど、アクチュアリーは海外でも注目の職業です。

また、総合商社でのリスク管理業務やビッグデータ解析などでも、高度な数理能力を活かした働き方が可能なようです。

アクチュアリーの活躍が期待される理由
アクチュアリーが組織において担う業務は、企業や業界の根幹をなすものです。すべての保険会社には「保険計理人」という役職に就くアクチュアリーが必ず1人は存在し、その承認無しには保険を売ることができません。こういった点も、アクチュアリーが一目置かれる理由です。

また、国際会計基準の導入により、今後は既存の業務に加えて、資産を時価評価する業務の発生が予想されます。さらにリーマン・ショックや異常気象などにより経営のあり方が変化しつつある今、より定量的なリスク管理とリスクに基づく意思決定が必要とされていることから、全社的なリスクの測定・統合・管理といった面におけるアクチュアリーの活躍も期待されています。

上述した以外にも、高度な数理モデル開発や分析を用いたマーケティング、大企業への法人営業など活躍の場はどんどん広がっているため、どの会社もアクチュアリーの人材不足に悩まされています。そのため、人材エージェントも特に若手の会員を採用しようと、積極的にコンタクトを取っているようです。

アクチュアリー会員になるための試験対策

日本アクチュアリー会には、研究会員・準会員・正会員という3つの会員種別があります。

1次試験で数理的な素養を見る5科目(数学・生保数理・損保数理・年金数理・会計経済投資理論)のうち1~4科目に合格すると研究会員、すべてに合格すると準会員となります。さらに2次試験である実務的な法律および論述試験を2科目合格すると正会員となり、「アクチュアリー」と名乗ることができるようになります。

以下に一例として、数学の試験問題を引用します。

【問題】
1つのサイコロを振る試行を4回繰り返すこととする。
1回目と4回目の試行でともに1の目が出る事象をA、
1回目と2回目の試行でともに3以下の目が出る事象をB、
3回目と4回目の試行でともに奇数の目が出る自称をCとする。
このとき、事象A、B、Cのいずれかが発生する確率は?

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このような簡単なものから、複雑な計算を要するものまで幅広く出題されるうえ、科目数、問題数ともに多いため、合格するには長時間の勉強が必要です。

なお、資格試験の過去問は、日本アクチュアリー会のサイトにまとまっています。
資格試験過去問題集|公益社団法人 日本アクチュアリー会

現在、正会員アクチュアリーとして働いている方は1,000人強と言われており、非常に希少価値の高い資格です。弁護士資格保有者30,000人、公認会計士資格保有者35,000人と比較すれば、その少なさがお分かりいただけるでしょうか。

合格率は年度によってのブレも大きいですが、1次試験、2次試験ともに概ね10~20%程度です。平均取得年数は9年と言われていますが、ここ最近は学生の研究会員・準会員の数が増えており、実感値としてはもう少し短いように思えます。

基本的な勉強方法は、教科書や参考書を読み過去問を解いていく形になると思います。過去問はアクチュアリー会公式サイトから無料で閲覧可能です。基本的には独学となりますが、もし周りにアクチュアリーを目指す方がいれば、挫折のリスクを減らし、情報を共有することで勉強の効率化を図るためにも、共に励まし合いながら勉強することをお勧めします。

また、自分の周囲に仲間が見あたらない場合、また大学・学部を超えて情報交換したい、外部から刺激を受けたいといった場合には、アクチュアリー会が主催するアクチュアリー講座やアクチュアリー受験研究会といったイベントに参加してみるのも良いかもしれません。


アクチュアリー講座
アクチュアリー会が開いている講座です。受講料が発生しますが、就職後に企業が費用を負担して受講させてくれる場合もあるようです。企業の枠組みを超えた繋がりが期待できる会でもあります。

アクチュアリー受験研究会
月1回~数回の頻度で勉強会を開いている、アクチュアリー試験合格を目指す人の会。通称「アク研」と呼ばれています。勉強会の後に行われる飲み会で、学生・社会人の垣根を越えた繋がりができるようです。学生にとっては、説明会などでは聞けない、企業本来の姿を知ることができる貴重な機会にもなっているそうです。

アクチュアリーの年収や転職事情

では、アクチュアリーは一体どのくらいの年収をもらっているのでしょうか。長年、金融業界に関わり、アクチュアリーの就職・転職支援の経験も豊富な人材エージェントに話を聞いてみました。

当然、企業や条件によって異なりますが、大まかな年収の相場としては、1次試験に1科目でも合格すればなれる研究会員の場合、大体500~550万円ほどからのスタートです。これが準会員になると700~800万円、正会員になれば900~1,200万円ほどになるというイメージです。もちろん人によって違うため、実際には1,500万円以上の年収の方もいらっしゃいます。

さらに英語ができる人材だと活躍の場が広がるため、業務経験3、4年を過ぎたあたりから全体的に年収が10%-20%アップになる傾向があります。

また転職に関していうと、年金アクチュアリーである信託銀行の場合、あまり動きがない印象です。監査法人に行くケースはありますが、信託銀行から他の信託銀行へ移るといった話は、あまり聞いたことがありません。

一方、生保、損保の場合は日系から外資系へ移るという事例が見られます。その理由の多くは報酬面によるものです。例えば日系企業在職中に準会員になれたとしても、それで年収が大きく上がるわけでもないため、報酬アップを求めて外資系企業に移るといったケースがあります。このように、給与水準は外資の方が基本的に高めです。とはいえ、若干高めというレベルであり、倍くらい違うというわけではありません。

なお福利厚生に関しては、アクチュアリーだからといって特別に手厚いわけではありません。ただし企業にとって、自社にアクチュアリー正会員・準会員を何人抱えているかは重要なので、試験勉強へのサポートは日系・外資問わず手厚いです。研究会員の社員は、夏くらいから「会社に来なくていいから試験勉強しろ」「昼から帰れ」などと言われることもあるようです。

アクチュアリー特有の就活対策

私が就活を経験した際に、「本選考が始まるまでにやっておいた方が良い」と思ったことは大きく分けて2つありました。

1つは、アクチュアリー就活生同士のコミュニティーを作っておくことです。
アクチュアリーは狭い世界であるがゆえに、情報をどれだけ持っているかが就活を大きく左右します。また、入社後も会社を超えた付き合いが続くため、友達をたくさん作っておくことは何かとプラスに働くと思います。

もう1つは、インターンに参加して企業の雰囲気を知ることです。
アクチュアリーという職種を考えると、どこの企業に入ったとしても、そこまで本質的な業務差はないでしょう。よってインターンに参加する意味の多くは、その会社の人や実情、雰囲気を知ることにあります。

特にアクチュアリーが採用に大きく関わる企業であれば、インターンへの参加により、選考を有利に進めることができる場合もあります。ちなみに、私自身が生保・損保・外資生保へまんべんなく参加して得た感触は、以下の通りです。

生命保険会社(日系)
企業にもよりますが、基本的にはアクチュアリー同士の結束が非常に強い印象です。
他の総合職に比べてアクチュアリーの地位が高く、アクチュアリー内で切磋琢磨し合っている雰囲気があります。また、日系大手生保は年金部門も有しているため、年金アクチュアリーとして働くこともあります。

損害保険会社(日系)
アクチュアリーと他の総合職との垣根が低いように感じました。特段の特別扱いなどはないようです。

生命保険会社(外資系):
日系に比べて給与が高め。また、外資系投資銀行ほどではないにしろ、自由で成果主義な雰囲気があります。

また、アクチュアリーの就活は、その他の職種に比べて特殊です。選考でその特殊性を感じた点は、主に3つありました。

1つは選考の進み方です。一般的に、アクチュアリーの選考は総合職よりも早めに始まるため、事前の情報収集が非常に重要です。選考プロセスやタイミング、対策について、先輩やOBから情報を仕入れておきましょう。

また、アクチュアリーは資格なので、通常の就職活動と違い、面接テクニックやケース対策はさほど必要とされませんが、よく聞かれる質問などについては最低限確認しておいてください。

2つ目は、数学の筆記試験が選考過程に含まれる点です。

しかし内容はそれほど高度なものではなく、理系学部生であれば大学教養課程までに習う、微積・線形・確率・統計といったものがほとんどです。まれにプログラミングの知識を問う問題や、論理的思考力を試すための論理パズルなどが出題されることもあります。

特に前者の数学について不安に感じる方は、著:水田義弘『詳解演習 微分積分』や『線形代数』、著:藤田岳彦『弱点克服 大学生の確率・統計』、著:小寺平治『明解演習 数理統計』といった書籍で対策しておくことをお勧めします。

また、アクチュアリー採用を行っている各企業の過去問が就活生の間に出回ることもあるので、気になる方はそれらを事前に確認しておくと良いのではないでしょうか。
(過去問を公開してくれているサイトなどもありますので、ぜひ調べてみてください)

3つ目は、アクチュアリーの社員が面接官となることです。

特に院生の方は、研究内容について深く突っ込まれることがあるのでご注意ください。研究内容そのものでの評価ではなく、研究について素人にもわかりやすいように順序立てて説明できる論理的思考力の有無や、説明能力について見られているのだと思います。

選考過程は、終始アクチュアリーの人が面接官となる場合もあれば、人事面接が発生する場合もあるなど、企業によって異なります。しかし、アクチュアリーとの面接が1度もないまま内定が出ることは、ほとんどないと言ってよいでしょう。

アクチュアリーとクオンツとの違い

ここまでの内容をまとめると、アクチュアリーのメリットは大きく以下の3つに集約されると考えられます。

1. 希少な資格職のため、資格を取ることができれば、外資系の戦略コンサルティングファームと同等程度の給与がもらえ、転職のチャンスも多い

2. これまで学んできた数学能力や論理的思考力を活かした仕事が可能。また、理系的な素養を生かして経営に関わることができるため、スケールの大きな仕事に携われる機会も多い

3. 職種のコミュニティーが強いため、会社を横断して交友関係を築くことができる

ところで、このコラムを読んでいる方の中には、アクチュアリーとクオンツで迷っている方もいらっしゃるかもしれませんので、私が就職活動を通して気付いた点も挙げておきたいと思います。(但し、クオンツの選考は1社しか受けていないため、詳細な事情まで詳しいわけではありません。あくまでアクチュアリーと比べて感じたことだと、ご了承ください)

業界全体での採用人数
アクチュアリー就活は狭き門と言われる通り、新卒採用は業界全体でも数十人程度です。しかし、クオンツ就活はさらに難関だと感じました。業界全体の採用数は、おそらく私の年度で30名ほどと思われます。さらにクオンツの募集人数は、景気に大きく左右される性質があります。

学歴・バックグラウンド
アクチュアリーの試験突破に数学力はもちろん必要ですが、数学科の卒業生でなければならない程のレベルではありません。理系全般や、経済学部などの文系学部からも、十分挑戦可能な内容です。そのため、経済学部、工学部、理学部といった学部以外をバックグラウンドに持つ方もいらっしゃいます。(ただし、勉強全般に苦手感を持たず、コツコツ努力できる素養は必要です)

一方クオンツは、基本的に物理や数学・金融工学、情報工学などの修士・博士卒を採用する傾向にあります。抽象度の高い数学を用いた最新の数理ファイナンスや金融工学の論文を理解し、実際に使用できなければならないため、非常に高い数理的素養を必要とするように感じました。

求められるスキルや心構え
アクチュアリーはあくまで「ビジネスマン」であり、確率・統計の研究者ではありません。したがって、コミュニケーション能力(具体的には、営業職員や顧客相手に専門的な事項をかみ砕いてわかりやすく説明する能力)や柔軟な対応力(さまざまな時間的・法律的などの制約条件のもと、最適な解を見つける能力)が求められます。むしろ、どちらかと言えばこれらの能力の方が数学能力よりも重要です。「人とコミュニケーションをとるのが苦手だからアクチュアリーを目指そう」という考えの方だと、活躍するのは難しいでしょう。

クオンツの場合、企業によってその性質は異なりますが、特に「ピュアクオンツ」と呼ばれるクオンツは、研究者とかなり近い位置にあると感じました。最新論文を読み、理解する能力が求められます。その他のクオンツであっても、数学的に書かれた論文をプログラミングで実装できる能力などが必要とされます。

このように、アクチュアリーとクオンツには、さまざまな違いがあります。しかし、いずれを選ぶにしても、視野を狭めることなく、たくさんの業種・職種を見たうえで選択することをお勧めします。その過程の中で、このコラムがアクチュアリーへの興味を持つきっかけとなれば、私としても非常に嬉しい限りです。

新卒でアクチュアリーを募集している企業例

最後に、新卒採用ページにアクチュアリー募集の記載がある企業をいくつか紹介します(順不同/2016年5月時点)。

三井住友海上火災保険
東京海上日動
あいおいニッセイ同和損害保険
第一生命保険
三井生命
明治安田生命
かんぽ生命保険
三井住友海上あいおい生命
ソニー生命
東京海上日動あんしん生命
アクサ生命
アフラック(アメリカンファミリー生命保険)
プルデンシャル生命保険
マニュライフ生命
みずほフィナンシャルグループ
マーサー ジャパン
トーア再保険
損害保険料率算出機構

ほかにもたくさんあると思われますので、興味を持った方はぜひお調べください。

おわりに

数理のプロフェッショナルと呼ばれるアクチュアリーの業務は非常に幅広く、多岐に渡るものです。また、コミュニケーション能力や対応力など、さまざまな能力も求められますが、自由度の高さや培ってきた数学力を生かせるなど、非常に魅力的な部分も多い職種です。

少しでも興味を持った方は、ぜひ過去問を見たり、アクチュアリーの勉強会に参加したりして、将来の職業として検討してみてはいかがでしょうか。

マッキンゼー ゴールドマン

三菱商事 P&G アクセンチュア

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募集情報

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