はじめまして。来年から新卒で大手証券（リテール）に入る者です。
証券リテールから外銀や外資PEなどに転職するために現時点で取り組むべきことは何かありますでしょうか。
解像度の低い質問で申し訳ありません。

今からプロ野球選手を目指すよりは、幾分簡単かもしれませんが、割とそれくらいの難易度であることを、まずご理解ください。

その上で、貴方がやるべきことは、
・入社までに本気で海外トップ校MBAを取得するために勉強する
・証券会社に入社して、同期トップの成績を出す
・業務と同時並行でMBA受験のための勉強を継続し、入社3年以内に、自費もしくは社費でのMBA留学に行く
・MBA取得後、自社のIBD部門に戻るor日系外資IBDのどれかにジュニアポジションで転職
・その後うまくいけば外資PEのチャンスもあるかもしれません

他にもやり方はあるかもしれませんが、外銀で働いたことも外資PEで働いたこともない私が最も現実的だと思う(運に頼らない)ルートが上述のものです。

貴方には遊んでいる時間は1ミリもありませんので、明日から即情報収集と勉強を始めてください。絶対に明日からです(今日からでも良いです)。時間的に無理、金銭的に無理というのは言い訳です。本気で取り組めば実現可能なものです(少なくともMBAは)。
これから数年間はほぼ遊ぶ時間は無いものと思ってください。仕事と勉強にフルコミットしてください。そしてそれを楽しむくらいの心の持ち方で生活してください。

今の状態からそれほど劇的な逆転キャリアを目指したいのであれば、これくらいのコミットはあって然るべきです。これくらいの努力をする気がないのであれば、そもそも向いてないので諦めましょう。

もし転職に成功したら、その時はまた連絡をいただけると幸いです。