メガバンクから事業会社の経理・財務・経営企画のどれかの部署に転職するためには、メガバンク在籍時にどのような経験を積んでおく方がいいでしょうか？

経験は選びようがない為、目の前の業務の目的を自分なりに考え工夫し続ける事が肝要かと思います。
よく聞く言葉ですが、これが綺麗事でも根性論でもない事をご説明します。
長くなりますが良ければお付き合いください。笑
ゴールを、経理・財務・経営企画の部署に内定することに設定します。
一般的にはサイトでの求人に応募する貌で進みますので求人票を見てみるとパターンは2つです。
①経験者採用
②未経験者採用
このうち、①はどんなに優秀な営業マンでも実務経験の有無でほぼ不可能です。
なので、銀行員が狙うのは②です。
そして、競合になると想定されるのは
業務で何となく財務や経理に触れていて、コーポレートへの異動を希望する営業マンになります。そうです。同年代の銀行員です。
よって、その中でどうアピールしていくのかを考えていくことになります。
前提として、法人営業部への配属は大きく分けて3種類（都心大型、都心小型、地方大型）で配属によって取引先の規模感が異なる為、扱うサービスの種類や規模に違いがあり、業務内容も異なります。
ご質問から転職先を、規模の大きい会社のコーポレート部門と想定すると、日頃からそういった部署の責任者の方とお話をする機会の多い都心大型は話が合いやすいです。
とはいえ、配属先が選べない以上、経験は選びようがありません。
ならどうするか。
自分はこれをやってきたと語れる仕事をしましょう。
未経験の採用で面接官が見極めたいのは「応募先業務で活躍できるポテンシャルがあるかどうか」で、それを示すのは現在の仕事ぶりです。
現職で何をやっているのか、何を思い、何を感じ、何を考え、どう行動してきたのか。
新卒という真っさらな状態から今まで積んできた事をまとめ、「自分は未経験の状態から自分でこう考えてこれをやってきた。よって、次もまっさらの状態から活躍出来るまでになる。」
これに説得力を持たせられるかどうかが合否の分かれ目かと思います。
その為には日々考える事です。
正直、銀行の仕事はきついです。笑
細かい書類仕事、内向きの仕事、高い数値目標、日々の怒号や叱責、高圧的で曖昧な業務指示…怒られるの嫌だから上司の言う通りにやってればいいやと思う瞬間は1度や2度ではありません。
そんな中でも、この業務は何のためにやってるんだろう、上司にやれと言われたけど本当に正しいのだろうか、お客さんの為になるんだろうかと考え続け、小さくとも自分の考えで動いて承認者を納得させて最後までやり切る。
これが仕事だと思います。
特別な経験や貴重な体験はあるに越した事はありませんが、なくても仕事が出来れば転職に必要なポテンシャルを示し、何となく業務をやってきた他の銀行員との差別化は十分に可能だと思います。
良い仕事が出来るように日々少しずつでも頑張っていきましょう。