募集情報
インターン
2026年卒
アクチュアリー・クオンツ
【エネルギークオンツ職】 日本最大のエネルギー会社＜JERA＞ 長期サマーインターンシップの募集
すでに募集が終了している情報のため、応募はできませんのでご注意ください。
JERAとは？
東京電力と中部電力が持つ火力発電事業を統合する事で、JERAは誕生しました。当社における国内発電量は日本の発電電力の1/3に相当し、環境性能の目安にもなる発電効率は世界最高クラスを誇っています。また、燃料となるLNGの取扱量は約3500万tと世界最大規模であり、資源の乏しい日本だからこそ磨かれてきた技術と知恵を世界各国の発電事業へと展開を目指します。そして、当社が得た新たな知見を国内の発電事業へとフィードバックします。国内外のシナジーにより、バリューチェーンをより強固なものへと進化させていき、今後は再生可能エネルギー開発にも積極的に取り組み、未来のクリーン・エネルギー経済の発展に寄与していきます。
サマーインターン概要
市場データや販売量、価格推移等の様々なデータ分析を担います。電力市場と取引全体の知見や燃料調達にかかるファンダメンタルモデル開発スキルを身に付けながら、計量ファイナンスや数理最適化等の専門知識を活かして定量的なデータの分析を行います。
本インターンシップでは、実際のデータを活用しながら様々な分析を行うことで、 電力ビジネスへのソリューション提供を体験いただき、エネルギークオンツ業務の面白さや奥深さを体感いただきます。
下記3コースの中から、希望コース・テーマを選んでエントリーいただきます。
いずれの場合においても、社員が随時サポートを行い、Q＆Aは随時受け付けます。レクチャーやレビューも適宜実施予定です。最後は成果物に対して、社員で最終レビューをして終了となります。
募集要項
＜対象＞
学部3・4年もしくは修士・博士課程の方で全日程参加できる方
(各コース・テーマに関する素養があることが望ましい)
＜卒業年度＞
2025年9月～2026年3月卒業予定の方
＜募集人数＞
最大5名程度
＜職種＞
エネルギークオンツ業務全般
＜期間＞
2024年8月下旬～9月中旬のうち10日間
（夏季休業などを踏まえて合格後相談）
＜時間＞
9:00～17:40
＜場所＞
株式会社JERA本社(東京)
参加手当
＜日当＞
支給有り（昼食・飲料代として5,000円/日）
＜交通費＞
支給有り（当社規定に基づく）
＜宿泊費＞
支給有り（必要な場合のみ当社手配）
希望テーマ・コース１
エネルギーポートフォリオ最適化
燃料調達と電力市場価格の設定に必要な以下のテーマから一つ選んで取り組んでいただきます。
テーマ１ 限界費用の予測（数理最適化経験者向け)
電力市場価格は「限界費用」に対応しています。限界費用とは1MW追加で発電するために必要な費用であり、発電機能性能や燃料価格に依存します。公開されているデータやJERA社内のデータを使って限界費用の予測をしてみましょう。実業務において、JERAの80機以上の発電機の運転計画は数理最適化によって作成され、燃料調達から電力販売に及ぶJERAの壮大なバリューチェーン最適化の核となっています。このインターン期間でその基礎となるデータ解析をし、実務担当者と分析および考察を深めていただきます。
テーマ２ 連系線の流量を機械学習を用いて予測(機械学習経験者向け)
事業の基礎となる計画を立てるためにはあらゆる時系列データの予測が必要となります。このインターン期間では連系線の流量を機械学習を用いて予測し、実務担当者と分析および考察を深めていただきます。前述の限界費用を計算するために重要な要素として連系線の流量があります。日本の電力系統は10エリアに分かれており各エリアに市場があり、各エリア間を結ぶ送電設備が連系線となります。
※使用ツールはPythonかMATLABを想定していますがそれ以外の言語の使用をご希望の場合はご相談ください。
希望テーマ・コース２
エネルギーポートフォリオリスク管理
最適化部門におけるエネルギーの調達、発電、販売それぞれのプロセスにおいて、その量を増減する柔軟性（オプショナリティ）が内在しています。そのエネルギーオプション（主に燃料や電力価格参照のスプレッドオプション）のプライシングモデル開発を体験していただくため、以下のテーマから一つ選んで取り組んでいただきます。
※他に希望する業務体験がある場合はご相談ください。
テーマ１ エネルギーオプションプライシングツールの実装 (全対象者向け)
ご提示する本や論文の内容を元に、ご提示するオプション取引のプライシングツールを実装していただきます。その後、結果やパフォーマンス、精度等をレポートにまとめていただきます。
テーマ２ エネルギーオプションプライシングモデルの開発（数理ファイナンス経験者向け)
ご提示するオプション取引をプライシングする方法をご自身で調査した後、プライシングツールを実装していただきます。その後、結果やパフォーマンス、精度等をレポートにまとめていただきます。
※使用ツールは何らかのプログラミング言語および外部ライブラリ、Excel等、ご自身のスキルに応じて実装いただきます。
希望テーマ・コース３
エネルギートレーディングリスク管理
電力商品のプライシングとリスク管理について以下のテーマから一つ選んで取り組んでいただきます。
※複数希望の場合はご相談ください。
テーマ１ 電力オプション商品のプライシングモデルの実装（全対象者向け）
基本的な電力オプション商品であるバニラオプション、スプレッドオプションのプライシングモデルを実装することで、電力オプションのプライシングに係る理論と概念を理解いただきます。また、本や論文等を参考に、アジアンオプションなどその他エキゾチックオプションの実装もしていただきます。
テーマ２ 電力取引のリスクモデルの実装（全対象者向け）
いくつかの論文等を参考に、電力取引のリスク管理モデル(VaRモデル)を実装いただきます。実装後、仮想取引のリスク計測やヘッジ効果を検証いただきます。また、VaRモデルのバックテスト手法の実装や、VaRを補完するストレステスト手法の提案もしていただきます。
テーマ３ 電力価格分析、電力フォワードカーブモデルの構築（全対象者向け）
電力価格が変動する要因(ドライバー)を、様々な市場価格やファンダメンタルデータに基づいて分析・考察いただきます。加えて、それらのデータを用いて、市場価格の無いエリアのフォワードカーブモデルの構築もいただきます。
※使用ツールは何らかのプログラミング言語および外部ライブラリ、Excel等、ご自身のスキルに応じて実装いただきます。
応募の流れ
下部「エントリーする」ボタンよりマイページ登録お願い致します。
※既にJERA会員制サイトにご登録の場合でも、必ず下部「エントリーする」ボタンより、アクセスいただき、ログインをお願いいたします。本イベントは限定公開となっております。
①書類提出：JERA会員制サイトより、エントリーシート提出
第一期応募締切：2024年7月14日(日)23:59
第二期応募締切：2024年7月21日(日)23:59
最終応募締切：2024年7月28日(日)23:59
※応募状況によっては、予告なく締め切りを早める場合がございますので、
ご希望の場合は、早めのご応募をお願いいたします。
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②面接選考：個別面接（対面/オンライン 書類通過の場合別途ご案内）
お問い合わせ先
＜イベント事務局＞
JERA_NewGrads@jera.co.jp
2024年07月10日更新
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