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クオンツ志望者への面接:想定問答集-外資系投資銀行のクオンツに聞いてみた(2)

はじめに

投資銀行のクオンツに聞いてみた第2弾「志望者想定問答集」です。クオンツの概要は以下の記事をどうぞ!
「外資系投資銀行のクオンツに聞いてみた(1)-数学・物理博士が集まる金融世界の実態」

想定問答

クオンツのポジションにアプライしてきた学生に対して聞く質問は、その学生が専攻してきた科目により異なります。
以下、学生の専攻別に想定問答をお届けいたします。

for somebody who took courses in stochastic calculus/option pricing:
確率解析学やオプション・プライシングを学んだ学生の場合

Q questions around the greeks of a vanilla option: sign of delta, sign of gamma, what is the delta of an at-the-money option…

ヴァニラ・オプション周りのギリシャ語についての質問をします。デルタとは?ガンマとは? ATMオプションのデルタは何? 等

Q What does the candidate know about risk neutral probabilities. Is it really a probability?

リスク中立確率について知っていることは?

Q Can you price a forward starting option, striked at-the-money forward.

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